Mathématiques financières avec Excel et Visual Basic Application

Acquisition d'autonomie dans le développement d'outils logiciels


Référence : MTH01

Objectifs

Marier un fort contenu, les mathématiques des marchés financiers, et un puissant contenant, Visual Basic Application pour Excel, dans une optique de développement autonome d'outils d'aide à la décision ou de gestion.

Durée : de 2 à 4 jours

Pré requis

Notions de base de Microsoft Excel

Public

Membres d’unités de gestion financière et de trésorerie

Contexte

Les concepts mathématiques appliqués à la Finance et apparus au cours des dernières années induisent des risques opérationnels qu'il est nécessaire de maîtriser. L'acquisition d'une autonomie tant dans le maniement de ces instruments que dans leur traduction logicielle contribue à réduire ces risques.

Intervenant

Michel d’Agata

Economètre de formation, spécialiste des problématiques de modélisation et de simulation financières, Michel d’Agata mène des missions de conseil pour les organes dirigeants des grandes banques et de leurs structures de gestion d’actifs. Il a également développé une activité importante de formation en matière financière. Il conduit ses missions dans l’espace européen ainsi que dans la zone Afrique dans le cadre de programmes financés par l’Union Européenne ET LA Banque Mondiale.

Avant d’opter pour les activités de banking consulting , Michel d’Agata a exercé les fonctions de conjoncturiste macro-économique, de responsable d’opérations financières sur les marchés de capitaux, de responsable ALM et de responsable des Finances d’une grande banque régionale française.

 

Programme

Notions théoriques

    • Intérêt simple, composé
    • Taux variables et taux révisables,
    • Taux continus,
    • Taux actuariels et taux de rendement,
    • Taux zéro coupon,
    • Prix et valeurs actuelles, principe d'actualisation et calculs d'évaluation d'actifs,
    • Courbes de taux,
    • Interpolation linéaire et par les taux continus,
    • Taux à terme,
    • Duration, sensibilité, convexité,
    • Caps, floors, swaptions.

A partir des notions théoriques développées, les apprenants mettront en pratique, par une programmation en Visual Basic sur Excel, plusieurs cas concrets. Il est recommandé d'apporter son propre cas d'étude. Voici quelques cas traités:

    • Transformations de taux: proportionnel=>actuariel, précompté=> postcompté, in fine=> équivalent quotidien
    • Taux internes de rendement, méthode de Newton
    • Interpolation d'une courbe de taux
    • Courbe de taux zéro coupon, courbe de taux à terme
    • Pricing d'un swap de taux,
    • Pricing et taux de rendement actuariel d'une obligation

Le support logistique de la formation est le logiciel FPU, entièrement développé sous Visual Basic Application et dédié aux calculs financiers.

Frais pédagogiques

400 € / personne/ jour

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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